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cpa期權價值評估如何學,期權價值評估太難了

請問老師,我該如何復習CPA?

龍頭股是指在各自板塊里的領漲個股,如前期軍工龍頭股600435,房地產龍頭股600246

注冊會計師財務管理科目 期權估價的問題 求大神幫幫忙

這一章是最難學的,特別是后面的二叉三叉,如果只是為了考試,可以試著放棄這章后面的高深內容,不容易考到。

期權價值評估是什么啊 后面完全聽不懂的說

  1. 期權是本質是一種選擇權,是一種金融衍生工具,是指買方向賣方支付期權費(指權利金)后擁有的在未來一段時間內(指美式期權)或未來某一特定日期(指歐式期權)以事先規定好的價格(指履約價格)向賣方購買或出售一定數量的特定商品的權利,但不負有必須買進或賣出的義務(即期權買方擁有選擇是否行使買入或賣出的權利,而期權賣方都必須無條件服從買方的選擇并履行成交時的允諾)。

  2. 期權價值評估就是指通過技術手段或其他手段等評估期權的價值,買方用來判斷期權是否具備行權的可能性。

如何學注會《財管》:用風險中性原理計算

用風險中性原理計算期權價值是期權估價的重要考點,它有某些內容和復制原理相同,也有其特殊的地方。在學習復習風險中性原理的時候,需關注它特殊的地方。

風險中性原理是指:假設投資者對待風險的態度是中性的,所有證券的預期收益率都應當是無風險利率。風險中性的投資者不需要額外的收益補償其承擔的風險。在風險中性的世界里,將期望值用無風險利率折現,可以獲得流量的現值。

在這種情況下,期望報酬率應符合下列公式:

期望報酬率=無風險利率=(上行概率×上行時收益率)+(下行概率×下行時收益率)

假設股票不派發紅利,股票價格的上升百分比就是股票投資的收益率,股價下降的百分比就是“-收益率”。因此:

期望報酬率=無風險利率=上行概率×股價上升百分比+下行概率×(-股價下降百分比)

會計匯總結梳理用風險中性原理計算期權價值的四個基本步驟(假設股票不派發紅利):

1.確定可能的到期日股票價格

2.根據執行價格計算確定到期日期權價值

3.計算上行概率和下行概率

4.計算期權價值

期權價值=(上行概率×上行時的到期日價值+下行概率×下行時的到期日價值)/(1+r)

請問誰有與期權的套期保值對比圖嗎?具體的數據

期權無風險套利問題??!求解

如果根據BS模型定價,應該還需要隱含波動率,或者具體到是哪一只股票?不知道您具體的題目是怎樣的...


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